私が株でシステムトレードをしていることはブログ内では書いたのですが、運用中のバックテストを載せて無かったので載せておきます。
マルチストラテジーの中身は暴落用2本、押し目2本、順張り2本、空売りスイング1本、空売りデイトレ3本の合計10本で運用しています。色々と他にもあったのですが、現状はこのシステムで運用中です。グラフの通り現在停滞中です(*´-`)。デイトレの空売りがカーブフィッティングの可能性があるので、裁量のルールを追加して手仕舞い条件を追加しています。一応これでPFは1.922です。去年の暴落から裁量入れて赤字拡大して、さらにその後空売りの踏み倒しに合ってDD中でした。空売りが6本位仕掛けて4本がS高になって去年の利益全部飛ばしましたよ┐(´д｀)┌ 。
