[ 保有 ]
■ ０件
[ 決済 ]
■ ２件
[ シストレ損益 ]
前日比：ー
当月損益：ー０.６９％
当月取引回数：１９回（仕掛け時のみカウント）
年率：＋４．２０％ ※概算・税引き後（含み益含む）
ＤＤ（年）：１．８６
うーん。イザナミのマルチストラテジーでNYダウ条件を使っているものがマルチだとバックテストでシグナルがなくて単体バックテストだと出る。
そしてマルチも翌日バックテストするとシグナル出ててHit済みになってることがあるんですよね。他のストラテジーのシグナルと重複とか資金の上限設定とかが問題でも無いことを確認をしてます。でも数年前からこの問題に気付いてるけど具体的な対策が難しい。
前々から気になってたけど、何かしらの条件に該当する場合はマルチの場合は当日はシグナルが出なくて、翌日以降だとマルチのバックテストに含まれてる・・・ので機会損失しかない。
自分の場合はバックテスト時にNYダウが更新されていないことを考慮して、NYダウを自動でファイルダウンロードする仕組みを作って使ってるので、NYダウ更新がまだの時のシグナルが出ない問題はなくしてるのですよね。
使用しているNYダウファイルもファイルスタンプ付きで毎回残してバックテストを行ってるので、バックテストで使用しているNYダウは確認出来る仕組みにしてます。
これだとNYダウの更新タイミングの問題は起きないと思うけど、今回は他の問題の可能性が高いと思うけど原因が思いつかない・・・。
最悪なケースとしてNYダウを使うストラテジーは、単体ストラテジーとして使用するようにしかないかな。
