今年のシストレ抱負としては去年の損失のリカバリーは当然ではありますが、それ以外としてシストレ＋αの部分を調査していきたいと思います。自分の中ではシストレは勿論信用性が高いとは思ってますが、シストレ＋テクニカル等の手法の方が成績良いんですよね。特にシストレに外部データを組み合わせたルール等が良いです。具体的にはシストレ＋各銘柄のIRを元にしたシグナル抽出等です。自分のブログではシストレ損益しか記載してませんが、その他の取引きも実はしています。
何年か分のフォワード結果のデータを見てもこれらは実際の成績も良いので去年運用していたストラテジーは基本使いますが、一部は「シストレのストラテジー」から外し、別管理（シストレ＋α）している方で運用したいと思います。シストレのみ方はブログ上ではあまり記事を書いてませんが気になる事とかがあるので毎日何かしらの検証はしています。恐らく病気で倒れて入院した時以外は毎日している気がする。
これからも検証は継続しますが無理せず、失敗しても復帰出来る範囲でやろうと思います。
