マルチストラテジーの改善

久しぶりにシステムトレードのマルチストラテジーの改善をしてみました。改善と言うより簡単に言えば成績が悪いストラテジーを外したり、条件を厳しくしただけになります。あまりストラテジーの変更とかはしない方がいいとは思ってるんですが約1年半様子を見て、ストラテジーの消費期限切れか、カーブフィッティング?の可能性があるので一部の空売りストラテジーを厳しくしたり外したりする事にしました。個人的な考えでは資産運用するにあたり、私はリスクを取りたくない派です。だから運用時のストレス負荷も重要視しているので機会損失をしてでもこれらを優先することにしました。結果、さらにシグナルが少なくなるだろうけどしょうがないかな・・・。特に空売りは相当成績が悪いのです。正直ここ1、2年全ての空売りストラテジーを外すだけで恐らく年利計算で20%以上は少なくても持ってかれてる気がする。買いの利益が全て売りで消えてる気がするんですよね・・・。でも空売りに有利の「時期」と言うのは今後も絶対来るので調査・研究を進めて行きたいと思ってます。自分の場合は昔から買いより空売りを優先してシステムを構築していた経緯もあり、買いより売りの利益の方が合計損益ではデカいんですよね。しかも今回外したストラテジーは合計損益ではプラスのままです。だから空売りは出来れば外したくないんだけどなぁ。ま、自分の頑張りにより損益が動くので他の新作ストラテジー作成とかで「頑張る」のみです。ちなみに現時点では今年の損益は一応はプラスだからそこまで考えなくてもいいのでは?と言う気持ちもありますが1年半は待ったので取り敢えず外したり条件を厳しくして、良いのがあれば新しいストラテジーを導入しようと思います。ついでに書いておくと自分の基本は「信用取引」をしてます。証券会社に預けている金額に対してリバレッジは約1.8倍以下です。普通銀行に預けてる資金も入れれば1倍を下回ります。これはコロナショックの時の「経験」を活かしてリスクを減らした結果です。でも条件を厳しくしたり、ストラテジー本数を減らしたことで機会損失感は未だにありジレンマが┐(´д`)┌ 。

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